
凯利公式。
这个公式曾经让无数赌场老板气的咬牙切齿,更是惊艳了整个华尔街市场,有很多大神都在用它。这个公式很简单,可以代表每次交易的仓位,w代表本次交易的取胜概率,而代表盈亏比。
举个最简单例子,假设一个抛硬币猜正反的简单游戏,每局本金是一,获胜可以得二,猜错输掉一,也就是盈亏比R等于二,胜率W等于0.5。带入公式后算得最佳的仓位K是四分之一,也就是只要在每次博弈中投入总仓位的四分之一,永远遵守这个几率的玩下去,那么就将以最快速度成为亿万富翁。
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说到底,盈亏的前提在于胜率跟盈亏比的相乘,结果必须大于一,否则不可能持续盈利。
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我想大家应该明白了,为什么无数交易市场的老家伙们都告诉你,每次投入本金的十分之一,止盈和止损的比例设置成3比1,这样即使十次里面只做对了三次,都可以稳定盈利。其实这背后就是最简单的仓位管理技巧。
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